Чтобы прочитать эту статью, нужно около 10 минут.
Поговорим с вами о количественном трейдинге и применении искусственного интеллекта в количественном трейдинге. Мы, программисты, все еще должны иметь некоторые финансовые знания.
С точки зрения непрофессионала, базовые знания о трейдингеСначала поговорим о трейдинге. Об акциях должен знать каждый, по сравнению с финансовыми продуктами доходность акций гораздо выше, и, конечно, риски тоже намного выше, это все понимают. На самом деле, помимо акций, существуют также фьючерсные, спотовые и валютные рынки.
Наш отечественный фондовый рынок действительно имеет определенные ограничения в игре: покупать можно только вверх, а не вниз. Если вы не проницательный мастер краткосрочных сделок, большинство людей, которые держат позиции, теряют деньги, когда рынок плохой. Мало того, у отечественных акций также есть потолок для взлетов и падений.Как и на рынке биткойнов, не будет такого стимула, как рост на 4,50% за один день.
На зарубежных фондовых рынках или рынках, подобных валютному рынку, вы можете не только покупать вверх, но и покупать вниз, а это значит, что даже если цена акций, которыми вы владеете, падает, вы можете заработать соответствующую разницу. Если учащиеся, не знакомые с этим аспектом, могут плохо его понять, я кратко объясню принцип.
Как и форма скупки на фондовом рынке моей страны, я потратил 1000 юаней, чтобы купить 1 лот акций, что эквивалентно владению акциями, точно так же, как перепродажа товаров.Когда цена вырастет, я продам ее.Естественно, могу заработать деньги . Это легко понять.
Так в чем дело с покупкой и падением? Мы можем понимать эту форму как договорные отношения. Например, текущая цена золота 1 кг и 200 000. Я медвежий по золоту.Сейчас выставляю контракт на биржу.
Тогда биржа посмотрела на меня как на молодого меня и дала мне контракт, который представлял собой килограмм спотового золота. Я взял этот контракт и продал его на рынке, таким образом, у меня был килограмм золота по текущей цене, а это 200 000 наличными. Когда цена упадет, например до 181 000 килограммов золота, я куплю этот килограмм золота обратно и верну его на биржу, тогда разница в 20 000 посередине — это деньги, которые я зарабатываю. Конкретная форма может быть разной, но ее, наверное, можно понять так, и профессионалы посмеялись.
Еще одна интересная особенность валютного или спотового рынка — кредитное плечо. Кредитное плечо особенно интересно. Как и в случае с только что упомянутым золотом, нам нужно 200 000, чтобы купить много. Это действительно не то, во что могут играть обычные люди. В это время в игру вступает кредитное плечо. Например, кредитное плечо золота на определенном рынке 200 раз, тогда много 200 000 золота, теперь нужно потратить только 1000 юаней, чтобы купить его и играть. Конечно, прибыль или убыток во время взлетов и падений по-прежнему основаны на предыдущем.Разницу между 1000 юаней и 200 000 юаней по-прежнему предоставляет вам биржа взаймы.
Теперь вы используете кредитное плечо для входа в эту игру, тогда вы можете полностью потерять свой капитал.Если вы вложите 1000 юаней, вполне возможно потерять более 1000 юаней, пока позиция не будет ликвидирована.Конечно, вы также можете быть в Сделано много денег в короткие сроки. Затем, чтобы гарантировать, что он не потеряет деньги, биржа установит лимит потерь по определенной формуле.Если вы потеряете определенную сумму, это заставит вас ликвидировать свою позицию.
Насколько захватывающим является этот рычаг, позвольте мне привести вам аналогию, чтобы вы знали. Например, когда мы торгуем отечественными акциями, если ваш капитал в 1000 юаней достигает дневного лимита, вы зарабатываете 100 юаней, а норма прибыли составляет 10% (за исключением новых акций). Итак, какова ситуация на рынке с кредитным плечом, капитал в 1000 юаней, при кредитном плече в 200 раз, если сегодня он увеличивается на 10%, норма прибыли составляет 2000%, что напрямую увеличивается в 20 раз! ! Конечно, вы также можете проиграть 20 раз за раз и потерять все штаны. И все это происходит в мгновение ока, и вы должны умножить колебание точки на диске на 200 в своем сердце. Итак, я видел, как друг раньше делал такую игру, и его доход колебался от +1000 до -1000. Не думаю, что у меня есть психологические качества, чтобы играть в эту игру...
Что еще более интересно, так это то, что дисками, такими как иностранная валюта, можно торговать в любое время в течение дня. В отличие от акций в моей стране, каждые полдня занимают всего около 2 часов торгового времени, а акции, купленные сегодня, могут быть проданы только на следующий день, а внутридневная торговля невозможна.
Количественная торговляИз приведенного выше контента о транзакциях мы видим, что если мы выполняем транзакции вручную, часто возникает много проблем.
Во-первых, у нас, людей, бывают эмоциональные колебания, и в процессе торговли будут приниматься иррациональные решения. Даже если вы аналитик или торгуете с сильным аналитиком, вы неизбежно столкнетесь с этими проблемами. Перед лицом колебаний вы наблюдаете, как ваши карманы медленно сглаживаются, и даже если вы признаете, что колебания — это нормальное явление, вы, возможно, не сможете устоять перед тем, чтобы не порезать свою плоть слезами в руках. Когда вы оглядываетесь назад и смотрите на эти колебания, вы понимаете, что это всего лишь маленькая подстройка под общую тенденцию, и вы терпите поражение от этой маленькой перемены, и вы тут же раздражаетесь и сожалеете, и втайне принимаете решение. чтобы вернуться!
Затем выполните цикл.
Мы делаем ручные операции, и есть очень распространенная проблема, то есть легко следовать тренду.Так называемая покупка и продажа, когда цена растет, и разделка мяса, когда она падает, это, наверное, нормальный способ торговля для молодых героев, которые теряют деньги.
Тогда наша количественная торговля — это метод инвестирования, который может избежать этих искусственных недостатков.Количественная торговля использует передовые математические модели и компьютерные технологии для выбора множества событий с «высокой вероятностью», которые могут принести избыточную прибыль из огромных исторических данных, и использует эти события для формулирования стратегий и автоматического завершения сделок.
Вышеупомянутые вещи скопированы из энциклопедии Baidu, я до сих пор использую свои собственные слова для объяснения. Прежде всего, количественную торговлю можно понимать как программу автоматической торговли, которая делится на три процесса: стратегия ввода, стратегия исполнения и результат вывода.
Стратегия проста для понимания, например, я думаю, что эта акция упадет после двух дней роста! Это стратегия, я реализую ее с помощью алгоритма, всякий раз, когда я сталкиваюсь с ситуацией, когда она идет вверх два дня подряд, я думаю, что это сигнал вниз, и я могу делать какие-то операции по продаже. Это можно понимать как торговые правила моей программы количественного трейдинга.
Стратегия исполнения заключается в том, чтобы подключить эти стратегии к торговой платформе, а затем разместить их на рынке, чтобы программа могла автоматически завершить сделку для нас.Всякий раз, когда рынок достигает правил, которые мы установили заранее, он автоматически выполняет рынок торговые операции.
Затем, когда мы выполняем количественную торговлю на рынке в течение определенного периода времени или запускаем программу на исторических данных за определенный период времени, нашим результатом является норма прибыли или какой-либо другой показатель дохода, который мы в конечном итоге получаем. Конечно, чем больше вы заработаете, тем лучше эта стратегия может быть в этот период времени.
Кроме того, мы делаем рынок с помощью количественной торговли, которая может в основном избежать субъективных эмоциональных проблем наших искусственных манипуляций.Независимо от того, как изменится рынок, машина не будет чувствовать себя оптимистично или пессимистично.Она знает только правила и условия и не может соответствовать условия покупки. , ваше небо высоко, и в нем не будет никаких сердечных колебаний и действий по покупке.
Количественная торговля настолько хороша, приносит ли она деньги, когда вы ее используете? Явно не такая уж и хорошая вещь, продолжаем анализировать и анализировать.
Искусственный интеллект и количественная торговляПрименение искусственного интеллекта в количественном трейдинге можно рассматривать как сублимацию. Обычный количественный трейдинг в финансовых компаниях может быть в такой форме, например, финансовый аналитик подбирается к программисту, аналитик разрабатывает стратегию, а программист реализует стратегию в виде кода и интегрирует ее в торговую программу (из конечно, я слышал, что аналитики теперь могут сами писать код). Стратегия здесь разработана самим аналитиком и на самом деле является субъективной стратегией.
Искусственный интеллект — это модель, в которой машина сама генерирует эту стратегию и автоматически генерирует стратегию на основе исторических данных. По сути, это область применения искусственного интеллекта в количественном трейдинге. Таковы многие интеллектуальные роботы-консультанты по инвестициям.
Но на самом деле, будь то стратегия с ручным вводом или модель стратегии, автоматически сгенерированная искусственным интеллектом, она не может устранить некоторые недостатки и риски самой количественной торговли. Это последний вопрос нашего последнего раздела, и здесь я расскажу о своем понимании.
Количественные торговые стратегии всегда суммируются на основе исторических данных, но будь то акции, иностранная валюта или спот, все они имеют особенность, заключающуюся в том, что их текущие цены не обязательно соответствуют текущему уровню стоимости, а скорее количественному определению ожидаемая будущая стоимость сорта. Поэтому, когда мы прогнозируем цену, мы смотрим на ее ожидания.Влияние исторических данных на будущие цены может быть невелико, и нет такой неизвестной информации, как «ожидания».
Например, цена на золото привязана к доллару США, и если доллар США резко вырастет, золото может упасть. Если бы Трамп однажды сказал хоть слово и обнародовал политику, все ожидали, что экономическое положение США улучшится, тогда доллар вырастет, а золото упадет. Но когда была выпущена политика США, экономика не улучшилась мгновенно, это ожидаемое значение, очевидно, что этого нельзя увидеть в исторических данных.
Тогда наша стратегическая модель, работающая на исторических данных, может иметь высокую доходность, но на реальных данных может и не быть.Это проблема переобучения, которая является серьезной и распространенной проблемой в количественной торговле.Это также одна из основных проблемы, которые необходимо решить.
Другая проблема в том, что результаты бэктеста стратегии часто прогоняются за длительный период времени, если запустить мою стратегию на год, то можно зарабатывать миллионы в месяц. Однако в этом процессе, несмотря на получение общей прибыли, некоторые краткосрочные откаты могут оказаться не в состоянии удержать и ликвидировать позицию, что представляет собой скрытый риск.
Эти две проблемы могут быть более заметными для стратегии, созданной искусственным интеллектом, потому что модель машинного обучения использует существующие данные в качестве обучающей выборки для прогнозирования будущего и, вероятно, имеет переобучение.
И выбор признаков тоже очень сложен.На фондовом рынке факторами, влияющими на цену акций, являются не только историческая цена акций, но и текущая ситуация в компании, степень оптимизма акционеров, политика и настроение у дилеров и др. Характеристики должны быть большим вопросом в количественной торговле, которая отнимает много времени и сил. Модели для прогнозирования цен могут быть очень сложными.
И финансовая сфера несколько отличается от других сфер.В других областях искусственный интеллект может выбрать некоторые методы, которые не очень объяснительны для создания моделей.Например, AlphaGo играет в го.Хотя у него потрясающие шахматные навыки, вам придется спросите его, почему он сделал этот шаг, он не мог сказать. Но в финансах это совсем не так.Интерпретируемость прогноза очень важна, поэтому вы можете попробовать более объяснительные алгоритмы, такие как дерево решений, SVM и Наивный Байес для прогнозирования цен.
СуммироватьВозможно, читая это, вы спросите, поскольку исторические данные имеют ограниченное значение, кажется, что количественная торговля и искусственный интеллект бесполезны в торговле. Не совсем, и то, что уже делают многие компании на Уолл-Стрит, явно не будет бесполезным.
Используя искусственный интеллект для анализа исторических данных и произошедших новостей, машины могут анализировать и обобщать правила. Когда выходят новые новости, по сравнению с людьми, машины могут оказывать более быстрое и сильное влияние на новости. Рациональные и более полные суждения, машины могут обрабатывать и интегрировать данные и направлять людей для проведения анализа цен на основе этих суждений, что это и означает.
И это очень существенно.
Это немного длинно, и те, кто может читать эту статью, все настоящие влюбленные.В следующих статьях я буду использовать код, чтобы фактически бороться с некоторыми количественными стратегиями и прогнозами цен машинного обучения.
Рекомендуемое чтение Рекомендуемое чтение
Поделитесь небольшими галантерейными товарами для изучения ИИ
Обратите внимание, официальная учетная запись была переименована в «Учебную станцию AI Geek»!
Google Cloud AutoML, кажется, революционизирует жизнь тюнеров AI
Фоновый ответ публичного аккаунтаИИ, Python, глубокое обучение, курсы Ли ХунъиПолучите бесплатные видео/документацию
Интерпретируйте жизнь со страстью и выражайте индивидуальность с помощью кода